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225先物システム バージョンアップのお知らせ

お知らせ
03 /25 10 : 40 2018

"Pendulum"のバージョンアップについて


 現在運用中の4システムの内、"Pendulum"はシグナル発生回数も多く中心的な存在です。 今回、この"Pendulum"を改良し、バージョンアップを行うことにしました。
 理由は、"Pendulum"がトレンド形成時に対する弱さを明確に示し出したためです。 昨年10月の日経平均2万円から2万2千円への上昇時、今年1月下旬から2月中旬にかけての日経平均2万4千円弱から二万千円への下落時、がこれにあたります。 この間、"Pendulum"はかなりの損失を出してしまいました。 
 "Pendulum"はオシレーター系のシステムです。 このため、ある程度はトレンド形成時の弱さを予測していましたが、昨年前半までの過去データによるバックテストではその影響は見られませんでした。 しかし、今回の状況をを受け、急きょ改良を行うこととしました。

 具体的には、従来の"Pendulum"へ、新たにフィルタを一つ追加します。
 これにより、"Pendulum"はトレンド形成時のエントリーをかなりの割合で削減し、損失を低減できると期待します。
 過去データを用いたバックテストによると、このフィルタの追加により、シグナル発生回数は従来の2/3程度に減少するものの、トレンド形成時の損失低減、さらにはPFの1割程度の向上が期待できることがわかりました。

 新バージョンの運用への適用は、明日3月26日(月)から行いたいと思います。

 なお、このバージョンアップに伴い、ブログには以下の変更を加えます。
1.新パージョンの"Pendulum"は、そのバージョンナンバーを付記して表示します。
2.バージョンアップの効果を検証するため、しばらくの間(一、二ヶ月の予定)従来の"Pendulum"("旧Pendulum"と呼ぶこととする。)についても、そのシグナル発生状況と結果を「今日のシグナルと結果」に記載します。

【免責事項】
 免責事項については、こちらのページをご覧ください。

【補足説明】
 ここで取り上げている225先物システムの基本的なルールについては、こちらのページを参照してください。
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枯雲水

 専業トレーダーを生業として、早十数年。
 ライブドア、リーマン、大震災などの危機をくぐり抜け、今日に至る。
 現在は裁量トレードからの脱却のため、システムトレードの確立を目指して奮闘中!