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お休みのお知らせ

お知らせ
12 /06 08 : 00 2019

本日はお休みをいただきます!


 急ではありますが、本日12/6(金)は、都合によりお休みします。

 なお、12/6(金)のシグナルと結果につきましては、用意ができ次第、後日アップします。

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225先物システム アップグレードのお知らせ

お知らせ
11 /10 10 : 00 2019

"Pendulum1907"のアップグレードについて


 明日11/11(月)のトレードから、"Pendulum1907"のアップグレードを行います。
新しいバージョン名は"Pendulum1911"です。

 今回のアップグレードは、従来の"Pendulum1907"に新たな条件を追加することにより、PFの向上などを目指したものです。

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お休みのお知らせ

お知らせ
09 /17 16 : 00 2019

明日までお休みをいただきます!


 急ではありますが、本日9/17(火)の「今日のシグナルと結果」、及び明日9/18(水)の「今日のシグナル」・「今日のシグナルと結果」は、都合によりお休みします。

 なお、9/17(火)と9/18(水)のシグナルと結果につきましては、用意ができ次第アップします。

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225先物システム アップグレードのお知らせ

お知らせ
07 /22 20 : 00 2019

"Pendulum1803"のアップグレードについて


 今回、"Pendulum1803"のアップグレードを行いました。
新しいバージョン名は"Pendulum1907"です。

 "Pendulum1803"は、"Pendulum"に新しいフィルタを追加した改良版として2018年3月から運用してきました。 現在、一年以上が経過しましたが、良好な結果を残すことができていません。
 そこで今回、"Pendulum1803"のフィルタに、さらなる改良を加え、"Pendulum1907"として本日から運用を開始しました。

 また、今回のアップグレードに併せて、ブログには以下の変更も加えることとしました。
 日々の記録として、これまで総合シグナル及び各システムごとのシグナルや結果を記載してきました。
 本日から日々の記録は、総合シグナルとその結果のみの記載とし、各システムごとのシグナルや結果については、「今週のまとめ」及び「今月のまとめ」にてまとめて記載することとしました。

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225先物システム バージョンアップのお知らせ

お知らせ
03 /25 10 : 40 2018

"Pendulum"のバージョンアップについて


 現在運用中の4システムの内、"Pendulum"はシグナル発生回数も多く中心的な存在です。 今回、この"Pendulum"を改良し、バージョンアップを行うことにしました。
 理由は、"Pendulum"がトレンド形成時に対する弱さを明確に示し出したためです。 昨年10月の日経平均2万円から2万2千円への上昇時、今年1月下旬から2月中旬にかけての日経平均2万4千円弱から二万千円への下落時、がこれにあたります。 この間、"Pendulum"はかなりの損失を出してしまいました。 
 "Pendulum"はオシレーター系のシステムです。 このため、ある程度はトレンド形成時の弱さを予測していましたが、昨年前半までの過去データによるバックテストではその影響は見られませんでした。 しかし、今回の状況をを受け、急きょ改良を行うこととしました。

 具体的には、従来の"Pendulum"へ、新たにフィルタを一つ追加します。
 これにより、"Pendulum"はトレンド形成時のエントリーをかなりの割合で削減し、損失を低減できると期待します。
 過去データを用いたバックテストによると、このフィルタの追加により、シグナル発生回数は従来の2/3程度に減少するものの、トレンド形成時の損失低減、さらにはPFの1割程度の向上が期待できることがわかりました。

 新バージョンの運用への適用は、明日3月26日(月)から行いたいと思います。

 なお、このバージョンアップに伴い、ブログには以下の変更を加えます。
1.新パージョンの"Pendulum"は、そのバージョンナンバーを付記して表示します。
2.バージョンアップの効果を検証するため、しばらくの間(一、二ヶ月の予定)従来の"Pendulum"("旧Pendulum"と呼ぶこととする。)についても、そのシグナル発生状況と結果を「今日のシグナルと結果」に記載します。

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枯雲水

 専業トレーダーを生業として、早十数年。
 ライブドア、リーマン、大震災などの危機をくぐり抜け、今日に至る。
 現在は裁量トレードからの脱却のため、システムトレードの確立を目指して奮闘中!